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关于铜期货期权合约上市交易有关事项的通知

作者: 日期:2018-09-17

尊敬的投资者:

上海期货交易所自2018年9月21日(周五)起,开始上市交易铜期货期权合约。现将铜期货期权合约上市交易的有关事项通知如下:

一、交易时间

每周一至周五,09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-次日01:00。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。
   二、上市合约
   CU1901、CU1902、CU1903、CU1904、CU1905、CU1906、CU1907、CU1908、CU1909对应的期权合约。
   三、基准价
   交易所在上市前一交易日公布。
   计算公式为布莱克(BLACK)欧式期货期权定价模型,其中无风险利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90天的历史波动率。

四、交易保证金

1.期权买方不交纳交易保证金。

2.期权卖方交纳交易保证金,交易保证金的收取标准为下列两者中的较大者:

(1)期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-(1/2)×期权虚值额;

(2)期权合约结算价×标的期货合约交易单位+(1/2)×标的期货合约交易保证金。

五、涨跌停板

1.期权合约涨跌停板幅度与标的期货合约涨跌停板幅度(标的期货合约上一交易日结算价×相应比例)相同。

2.涨停板价格 = 期权合约上一交易日结算价+标的期货合约上一交易日结算价×标的期货合约涨停板的比例;

跌停板价格 = Max(期权合约上一交易日结算价-标的期货合约上一交易日结算价×标的期货合约跌停板的比例,期权合约最小变动价位)。
    六、每次最大下单数量
   100手。

七、行权与履约

客户在期权合约到期日当天办理行权、放弃行权业务时间的申请,请在到期日15:00前提交。

八、合约询价

客户可以向做市商询价所有已挂牌期权合约。询价请求应当指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。

九、有关铜期货期权合约的详细情况,请登录上海期货交易所网站查看。


徽商期货有限责任公司

二〇一八年九月十四日